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实证研究中,若检验在不同情况下一个变量对另一变量的影响程度,则需要对样本进行分组检验,进而比较两个子样本的系数差异。然而,单独比较子样本系数的显著性水平可能会存在偏差。为解决这一问题,本文介绍三种较为常见的组间系数差异检验方法的原理及Stata实现。其中,"Chow检验"通过引入交乘项的方式进行检验,该方法假定控制变量的系数不随组别发生变化,适用条件最为严格;"似无相关模型检验"则允许控制变量系数存在差异,且子样本扰动项相关,适用条件较为宽松;"费舍尔组合检验"基于自体抽样思想,通过不断抽样模拟总体特征,适用范围最为广泛。
Abstract：[1]Cleary S.The relationship between firm investment and financial status[J].Journal of Finance,1999,54(2):673-692.
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[5]Efron B R Tibshirani.An introduction to the bootstrap[M].New York:Chapmann&Hall,1993.
(1)注意:所有离散变量前都要加前缀i.,否则将被视为连续变量进行处理(对于取值为0/1的虚拟变量,可以省略前缀i.);连续变量则需加前缀c.
(2)在stata命令窗口中输入ssc install bdiff,replace可以下载最新版命令包,进而输入help bdiff查看帮助文件.
(3)在命令窗口中输入ssc install bdiff,replace可以自动安装该命令。帮助文件中提供了多个范例.
基本信息:
DOI：10.19327/j.cnki.zuaxb.1007-9734.2017.06.010
中图分类号:O212
引用信息:
[1]连玉君,廖俊平.如何检验分组回归后的组间系数差异?[J].郑州航空工业管理学院学报,2017,35(06):97-109.DOI:10.19327/j.cnki.zuaxb.1007-9734.2017.06.010.